Vilken typ av risk är viktig vid beräkning av sharpekvoten?

Ett problem med Sharpekvoten är att varje gång avkastningen har varit lägre än den riskfria räntan så blir sharpekvoten negativt.

Vad krävs av Marknadsportföljen i Capm modellen?

CAPM är en långsiktig jämviktsmodell och avser en marknadsportfölj som består av samtliga tillgångar på alla marknader. Eftersom det vore nästintill omöjligt att värdera alla tillgångar används normalt sett ett index som approximation för marknadsportföljen, exempelvis Affärsvärdens Generalindex.

Vilket av följande påståenden om fondens risk är korrekt?

Vilket av följande påståenden om riskpremien är korrekt? Den förväntade riskpremien är alltid positiv. Eftersom vi kräver en kompensation för att ta risk är den förväntade riskpremien alltid positiv. Ju högre risk en placering har, desto högre riskpremie kan vi förvänta oss att kunderna kräver.

Vad ska sharpekvoten ligga på?

Ju högre Sharpekvot desto bättre. En Sharpekvot som är noll eller lägre är inte bra – det kan vara ett tecken på att något inte fungerar i ditt sparande. För ett långsiktigt sparande är en Sharpekvot över 0,5 bra. En Sharpekvot på 1 eller högre är riktigt bra.

Hur räknar man ut Capm?

Avkastningskrav på eget kapital bestäms enligt CAPM:

Re = avkastningskrav på eget kapital.
Rf = riskfri ränta.
Beta = mått på volatilitet i ett företag eller en bransch i förhållande till aktiemarknadsindex.
(Rm – Rf) = marknadens riskpremie.

Vad omfattas av begreppet finanspolitik?

Ett sätt för staten att påverka efterfrågan i ekonomin genom skatter och offentliga utgifter. Expansiv finanspolitik är när staten sänker skatter eller ökar utgifter (investeringar eller transfereringar).

Vilket alternativ är ett exempel på Diversifierbar risk?

En misslyckad marknadssatsning av företaget. Ett företags misslyckande är ett exempel på en risk som diversifieras bort i en större portfölj. Vilket är det främsta skälet till att placera en del av portföljens tillgångar i alternativa placeringar, t ex i en hedgefond? -De har lägre kostnader än aktiefonder.

Vad är en hög och låg standardavvikelse?

Standardavvikelse eller standarddeviation är ett statistiskt mått på hur mycket de olika värdena för en population avviker från medelvärdet. Om de olika värdena ligger samlade nära medelvärdet blir standardavvikelsen låg, medan värden som är spridda långt över och under medelvärdet bidrar till en hög standardavvikelse.

Vad är ett bra värde på sharpekvot?

Ju högre Sharpekvot desto bättre. En Sharpekvot som är noll eller lägre är inte bra – det kan vara ett tecken på att något inte fungerar i ditt sparande. För ett långsiktigt sparande är en Sharpekvot över 0,5 bra. En Sharpekvot på 1 eller högre är riktigt bra.